О Revolut Люди заслуживают большего от своих денег. Больше прозрачности, больше контроля и больше свободы. С 2015 года Revolut стремится именно к этому. Наш набор продуктов — включая траты, сбережения, инвестиции, обмен валют, путешествия и многое другое — помогает нашим более чем 75 миллионам клиентов получать больше от своих денег каждый день.

По мере нашего стремительного роста, 2 фактора являются неотъемлемыми для нашего успеха: наши люди и наша культура. В знак признания нашего выдающегося опыта работы сотрудников мы получили сертификат Great Place to Work™. На данный момент у нас работает более 13 000 человек по всему миру, в наших офисах и удаленно, чтобы помочь нам достичь нашей миссии. И мы ищем еще больше блестящих людей. Людей, которые любят создавать отличные продукты, переопределять успех и превращать сложность хаотичного мира в простоту красивого решения.

О роли Наша команда Data Science решает сложные задачи с помощью умных, практичных решений. Специалисты по данным и аналитики работают напрямую с продуктовыми командами, чтобы выявлять инсайты, направлять принятие решений и улучшать пользовательский опыт Revolut. Они делают это, предоставляя умные, масштабируемые решения, которые продвигают бизнес вперед.

Мы ищем специалиста по данным, который будет эффективно оценивать и управлять рисками, разрабатывая политики, методологии, модели и системы для количественной оценки, отчетности и мониторинга рисков.

Готовы формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Разрабатывать и поддерживать методологии и политики для моделирования ликвидности и рыночных деривативов
• Достигать реального влияния на продукт с помощью строгих решений, основанных на данных
• Создавать, улучшать и поддерживать основной движок управления рисками, включая модели маржи, системы кредитного плеча и логику ликвидации
• Разрабатывать и калибровать модели рисков для изолированной/кросс-маржи, частичной/полной ликвидации, ценообразования банкротства и будущих возможностей маржирования портфеля
• Сотрудничать с инженерным отделом для внедрения методологий управления рисками в производственные системы, итеративно улучшая модели в зависимости от рыночных условий
• Автоматизировать рабочие процессы продвинутой аналитики, включая анализ P&L, ежедневную отчетность по рискам, краткосрочную доходность инвестиций и анализ денежных потоков
• Подготавливать документацию для соответствия нормативным требованиям и представлять информацию о рисках, экспозиции и рекомендациях высшему руководству

Что вам понадобится

• Степень в области математики, статистики, финансового инжиниринга, машинного обучения или компьютерных наук
• Более 3 лет опыта в области машинного обучения, финансового инжиниринга или аналогичных ролей в области ликвидности или рыночных деривативов
• Знание механики маржинальной торговли, моделей ценообразования деривативов и управления рисками ликвидности/ликвидации
• Экспертиза в построении и валидации моделей рисков и маржи (VaR, Expected Shortfall, SPAN, CCP-style IM/VM, стресс-тесты, сценарные симуляции)
• Владение количественным моделированием и методами анализа временных рядов (GARCH, ARIMA, стохастическое исчисление) с продвинутыми навыками работы с Python и SQL для анализа больших данных
• Знакомство с высокочастотными наборами данных и умение хорошо работать в быстро меняющейся среде управления рисками

Приветствуется

• Опыт работы в крупном финансовом учреждении, управляющей компании или у поставщика ликвидности, или в казначейском или риск-отделе (FTP, ALM, ликвидность, IRRB и т. д.)
• Опыт работы с процессами маркет-мейкинга и связанными с ними рисками (управление запасами, драйверы P&L, оптимизация спредов и стратегии интернализации)
• Знакомство с регуляторными и институциональными системами управления рисками (Basel III/IV, FRTB, SA-CCR, методологии маржи CCP)